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El mercado no existe solo es una máquina

30/04/2013

Es pongo un vídeo de 4 minutos de duración donde podréis ver como se negocian los futuros del DAX alemán.

En todas las facultades deben explicar que los mercados se rigen por la oferta y demanda y que las cotizaciones se casan dependiendo de esas operaciones entre compradores y vendedores, pero no es exactamente así.

La realidad es muy distinta y en la era de la tecnología queda demostrado que el mercado lo mueve una máquina muy precisa colocando en micro segundos ordenes en varias direcciones con una intención muy concreta por quien las coloca.

Esas ordenes aparecen y desaparecen casi instantáneamente y solo un puñado de agentes del mercado pueden hacerlo.Normalmente son creadores de mercado que tiene la función de aportar liquidez pero también hay especialistas en el trading de alta frecuencia a la caza de unos pocos puntos en muy pocos segundos.

Veréis grandes cantidades de contratos que se traducen en dinero de alguna cuenta, por ejemplo para poner una orden de 150 contratos necesitas unos 3 millones de euros.

Solo he capturado 4 minutos de mercado pero esto ocurre durante 14 horas al día todos los días, en ocasiones con mas o menos movimiento y velocidad dependiendo de lo que quiera hacer la máquina.

Solo en ocasiones estas maquinas se retiran del mercado momentáneamente si detectan un riesgo excesivo por algún acontecimientos o noticia, pero inmediatamente vuelve la liquidez para estabilizar el mercado.Son casos de fuertes movimientos provocados por noticias o de algún que otro flash crash, tan de moda últimamente.

Os preguntareis si esto es bueno o es malo.

Para mi es bueno, gracias a esto el mercado es inmensamente liquido y los pequeños operadores siempre tenemos contrapartida.Pero además de ser bueno se puede estudiar y encontrar patrones de actuación de estas máquinas y seguirles el baile en nuestro beneficio.No es fácil encontrarlo y solo es posible si también automatizamos nuestros sistemas ya que es imposible hacerlo manualmente.

Con el cursor os iré marcando cada vez que se introduce una posición en el mercado y que casi nunca se ejecuta entera. Probablemente de todo el volumen que se introduce en el mercado solo se ejecuta un mínimo porcentaje.

www.bolsacom.com

@BolsacomTrading

 

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2 comentarios leave one →
  1. xevivf@gmail.com permalink
    30/04/2013 3:12 pm

    Me encantan este tipo de videos! Has conseguido sacar alguna conclusión para aplicarla en tu sistema automático DAX??? Un saludo y síguenos colgando este tipo de vídeos!!!

    • 30/04/2013 4:34 pm

      Gracias Xevi.
      Si, tengo un sistema de hft que se basa solo en el cuadro de posiciones.Está en fase de test y antes de que salga debemos aplicarlo en mercado real con un mínimo de 1000 operaciones,calculo que en un par de meses lo podemos tener apunto.

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