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Sistema Dax y Euxx

11/06/2013

El mes de mayo el sistema del Dax ha registrado su peor mes en rentabilidad contemplando el backtesting desde el 2008 y el trading real desde enero de 2013, superando su máximo drawdown histórico.

La característica principal del sistema en su operativa se basa en la detección de zonas de sobre compra y sobre venta y al producirse una tendencia fuerte y sostenida ha provocado que muchas operaciones resultaran perdedoras por la ejecución del stop loss, ya que la mayoría fueron ventas.

Así el futuro del dax alemán ha subido en mayo +5.81% y en 20 sesiones desde el 22 de abril ha subido +15.15%.

Hay que contemplar que el sistema tiene una apalancamiento de 10 veces y un movimiento del 1% equivale a un 10% de la cuenta, por tanto es un sistema  altamente apalancado.

Otra consideración es que el sistema nunca había operado , ni en backtesting ni en real , por encima de la cotización del Dax de los 8000 puntos, donde los movimientos porcentuales son iguales que en otros puntos inferiores de cotización pero que en términos dinerarios los movimientos son mucho mas amplios.

Lo primero que mira el sistema para decidir una entrada es el nivel de sobre compra o sobre venta de los indicadors RSI y Estocástico en gráfico diario,para luego ajustar la entrada en gráficos horarios ya que es un sistema intradia, y estos se han mantenido en los niveles mas altos y sostenidos de los últimos 5 años.(Ver gráfico).

Todas estas consideraciones técnicas han provocado que este mes de mayo hay sido el peor en 5 años.

En todo sistema automático hay que optimizar los parámetros para cada situación de mercado e intentar detectar lo antes posible cualquier cambio en la formación de los precios. Lo primero que hemos hecho es configurar los parámetros para que el sistema sea mucho mas exigente al detectar niveles de sobre compra y así conseguir la estabilización del sistema lo antes posible.

En relación al sistema del Eurostoxx, cuyo apalancamiento es solo de 2 veces, también ha tenido importantes perdidas al ser del mismo estilo que el del Dax pero no ha llegado ni al 30% de su máximo drawdown histórico.

Todos los sistemas automáticos, sin excepción, pasan por rachas de perdidas inevitables y en los sistemas tendenciales suelen ser mucho mayores que en otro tipo de sistemas , por eso nuestra elección de aplicar unos sistemas anti tendencia que tienen drawdowns inferiores.Destacar también que uno de los factores mas importante en un sistema es el apalancamiento.

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http://www.bolsacom.com

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